Блог им. OlegDubinskiy |Про рубль. Опционный калькулятор на сайте Мосбиржи: что не так с "улыбкой волатильности" в калькуляторе на сайте Мосбиржи

Смарт — лаб очень полезен своими комментариями:
встречаются умные, профессиональные, полезные комментарии.

Про рубль, личное мнение.
Считаю, что пройти уровень 100 по паре доллар / рубль не просто,
100 то поддержка, то сопротивление.
И рынок будет периодически возвращаться к 100.

Да,
конечно, долгосрочный тренд USD/RUB растущий и остаётся растущим. 
Но уровень 100 сильный. 

В предыдущем посте опубликовал принт скрин 
улыбки волатильности опциона на фьючерс Si-12.23 с датой исполнения 21 12 2023.
www.moex.com/msn/ru-options-calc#board-and-volat
Про рубль. Опционный калькулятор на сайте Мосбиржи: что не так с "улыбкой волатильности" в калькуляторе на сайте Мосбиржи


Один из комментариев:



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Про РУБЛЬ. Судя по "улыбке волатильности", рубль может болтаться около 100 за доллар: сильный уровень.

«Улыбка волатильности» сильно медвежья.
По опциону на фьючерс Si-12.23
Экспирация 21 12 2023г
Вероятно, укрепление рубля.
Про РУБЛЬ. Судя по "улыбке волатильности", рубль может болтаться около 100 за доллар: сильный уровень.

Для тех, кто не занимается опционами,
поясняю:
для понимания настроения рынка,
рекомендую прочитать про «улыбку волатильности».

С августа 2023г. Мосбиржа запустила опционный калькулятор.
Можно, например, посмотреть «улыбки волатильности»,
лучше по самым ликвидным опционам — на ближайшие фьючерсы Si, RTS.
Не призываю ВАС торговать опционами.
Но по волатильности (индекс RVI, «улыбка волатильности» по фьючерсам SI, RTS)
можно понять настроение.

Обычно, улыбка по SI (доллар/рубль) слегка медвежья.
Но сейчас улыбка сильно смещена влево, т.е. медвежья.
Т.е. по доллар / рубль настроение медвежье.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн